Тестирование торговых стратегий с небольшим количеством эталонов

 

Тестирование торговых стратегий с небольшим количеством эталонов

Тестирование торговых стратегий

Что нужно иметь ввиду, при тестировании стратегий с небольшим количеством эталонов:

  • Одинаково ли рыночное окружение для всех входов в рынок? К примеру, существовал ли тренд рынка во всех образцовых сделках, или был ли определен сигнал к входу/ выходу до начала основного фундаментального события. Когда рыночные условия за короткий период идентичны, то трейдеры вправе допустить, что исходы достоверны. Напротив, когда часть сигналов происходит от трендовых рынков, а другая — от хаотичных, то стратегия с большой вероятностью ненадежна, не смотря на то, что другие показатели дают позитивную картину. Следовательно, данный вид аналитики в состоянии помочь трейдерам получить дополнительный исход для своих торговых стратегий.
  • Что есть распределение успешности сделок? Когда похоже, что все успешные сделки дают почти одинаковую сумму прибыли, тогда трейдеры в состоянии действительно довериться стратегии. В случае, когда прибыльность трейдинга показывает разброс, за пределами большого диапазона, то, вероятно, что стратегия базируется на случайности.
  • В какой-то мере, можно применять процентную долю успешных входов в рынок наподобие барометра. Но, в любом случае вы не “обезопаситесь от банкротства” — даже у стратегии с половиной прибыльных сделок случаются периоды, когда она убыточна десять раз подряд.

Понятно, что есть множество разных подтверждений того, сколько образцов сделок необходимо, чтобы сконструировать логичную систему тестов. На самом деле, это такая область, в которой искусство и опыт сливаются с наукой. Наверняка можно утверждать одно — чем больше сделок вы тестируете, тем более точные результаты получите.

Рейтинг@Mail.ru Форекс рейтинг Форекс каталог Счетчик PR-CY.Rank