Определение достоверного примера в трейдинге

 

Определение достоверного примера в трейдинге

Определение достоверного примера в трейдинге

 

Достаточное количество сделок

Испытывая торговую систему, нужно располагать достаточным числом сделок, чтобы получить “достоверный пример”. Понимать, какое количество сделок нужно для достоверного примера – этого недостаточно. Часть трейдеров считают, что десять, другие – тысячу. Это впечатляет, поскольку они все, по своему, правы. Решение содержится в расшифровке фразы “достоверный”. Под достоверным они определяют свойство эталонных сделок предугадывать будущее состояние стратегии.

Проходя с максимально консервативного способа, часть трейдеров чувствует, что им жизненно важно наблюдать тысячу сделок, до того как они реально поймут свойства торговой системы в Форексе. Бывает, основная реакция на этот факт является следующей: “Это, на самом деле, консервативно!” Но, некоторое время спустя, такое мнение признается более надежным. Особенно это действительно тогда, когда открывается перспектива, какое огромное количество людей, протестировали стратегию в реальном времени только с целью увидеть ее крах. Считается, что есть научные факты, объясняющие, что действительно нужно весьма немалое число сделок. Трейдеры, достаточно знакомые с индикаторами “Случайные блуждания” в курсе, что рынок движется, но кажется, что он движется хаотично, проходя случайный путь в течение большого периода времени.

Рынок — это случайность или нет?

Если вы согласны с утверждением, что рынок – это случайность, хоть иногда, то логично предположить, что в исходах, собранных по большинству сделок, существует элемент случайности. Значит, нужно получить огромное количество сделок, с целью посмотреть на реальные воздействия торговой стратегии на капитал, в случае, когда множество сделок эталона представляют собой случайные прибыли или убытки (например, на фондовом рынке). Не менее важно понимать, каким образом стратегия действует, если она независима от рынка или в другой обстановке. Приходим к выводу, что нужно брать еще большее число сделок, для наблюдения над воздействиями случайности на капитал. Разумеется, Случайные блуждания бывает, не срабатывают, но, в любом случае, они предоставляют мудрым трейдерам насыщенную рыночную перспективу и то, каким образом относиться к успеху или поражению единичной сделки.

Есть еще одно мнение, по поводу случайности, которое в состоянии убедить трейдеров в том, что нужно множество сделок. Логично предположить, что когда вы “подбросите” монетку тысячу раз, то, начиная с какого-то момента, он выпадет “орлом” десять раз подряд. Если мы наблюдаем подобное в числе первых двадцати подбрасываний, то мы не сможем точно определить вероятности исхода по единичному тесту. В то время как подобные виды статистик используются для управления капиталом, понятно, для чего нужно большое количество входов в рынок. Реально использовать множество образцов сделок только для того, чтобы определить норму. Описанные нюансы можно использовать, как при торговле на фондовом рынке или/и акциями, так и на Форекс, например, если быть управляющим в Private FX.

Про памм-счета и памм-индексы подробнее можно узнать в следующей статье.

Рейтинг@Mail.ru Форекс рейтинг Форекс каталог Счетчик PR-CY.Rank